价格走势:市场价 vs 理论值(选一个玩法)
蓝线=市场实时价(取真实双边盘口中价)· 橙线=模型理论值。两线张开=出现错价(空间);收拢=价格回归(该平仓)。📊回测显示大小球(总进球)盘edge最厚(胜率62%/每笔+19%)——优先看总进球行。
⚠️ 表格按盘口深度($,挂单越厚越靠前)排序——垃圾小盘(差价巨大但没意义)自动沉底。只有「实时盘口」(有人挂买+挂卖)才报买卖信号;「最近成交·参考」是可能过时的成交价、「无盘口」是占位的0.50,只灰显参考、不报信号。
📐 这套理论值怎么算的(期权式思路)
展开公式说明
把一场进行中的比赛当成"会到期的期权"来定价:
① 标的=当前比分;② 到期时间=剩余分钟(越少,公允价越向 0/1 收敛,就像期权时间价值衰减);
③ 波动率=进球率 λ(相当于期权的波动率,决定剩下还能进几个球)。
剩余进球服从泊松过程:剩余期望进球 = λ × 剩余分钟/90。枚举两队还能再进几球,
就得到终局比分的概率分布,任何玩法(胜平负/大小球/让球/双方进球…)的理论值 = 该结果在这个分布下的真实概率。
λ 怎么定(两步锚定):先用"胜平负"赔率反解两队强弱差,再用"总进球盘"把进球总量校准——
所以 λ 就是市场隐含的进球波动率(下方 KPI 显示)。
诚实边界:角球/球员盘进球模型不覆盖(已跳过);半场盘单独校准较糙;
这是泊松模型(对离散进球正确),不是字面套用 Black-Scholes(那对进球不适用)。
数据:ESPN(比分)+ Polymarket gamma(玩法+市场价)。全部在你浏览器本地计算,不经任何服务器。仅供研究,不构成投注建议。